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Modèle Barone-Adesi Et Whaley

Définition de ‘Modèle Barone-Adesi Et Whaley'
Une méthode d'approximation quadratique pour les prix négociés en bourse américaine d'achat et des options de vente sur les produits et de matières premières. Le modèle Barone-Adesi et Whaley a été publié dans le Journal de Finance en 1987 et est basé sur le modèle de Black-Scholes et le modèle de Merton. Il utilise un actif sous-jacent et la réalisation du taux de coût que ses principaux intrants. En plus des options sur les matières premières et les matières premières, le modèle peut également être utilisé pour fixer le prix des options de change, métaux précieux, titres de créance à long terme avec des rendements coupon en continu et les indices boursiers avec des rendements de dividendes en continu.

PRETp2p.com explique ‘Modèle Barone-Adesi Et Whaley'
Avant que Giovanni Barone-Adesi et Robert Whaley développe ce modèle de tarification des options américaines, les investisseurs généralement utilisent les différences finies, méthodes d'approximation binomiale ou les composés d'options, qui donnent des résultats similaires, mais sont plus difficiles et coûteux à utiliser. Le modèle Barone-Adesi et Whaley a l'avantage d'être rapide, précis et peu coûteux à utiliser. C'est la plus précise des options qui expirent en moins d'un an.


Article publié Le mercredi, 27 février 2013 | (657 Lectures)






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