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Simulations des performances passées

Définition de ‘Simulations des performances passées’
Le processus de test d’une stratégie de commerce sur les périodes antérieures. Au lieu d'appliquer une stratégie pour la période de temps avant, ce qui pourrait prendre des années, un commerçant peut faire une simulation de sa stratégie de commerce sur des données pertinentes passées, afin de mesurer son efficacité.

La plupart des techniques d'analyse des stratégies sont testées avec cette approche.

PRETp2p.com explique ‘Simulations des performances passées’
Lorsque vous simulez les performances passées d’une théorie, les résultats obtenus sont très dépendants des mouvements de la période de test. La théorie de simulations de performances passées suppose que ce qui se passe dans le passé aille se passer dans l'avenir, et cette hypothèse peut provoquer des risques potentiels pour la stratégie.

Par exemple, disons que vous voulez tester une stratégie basée sur l'idée que les introductions de la bourse sur Internet surperforment le marché dans son ensemble. Si vous deviez tester cette stratégie au cours des années d'expansion du net dans la fin des années 90, la stratégie serait nettement surperformer le marché. Cependant, en essayant la même stratégie après l'éclatement de la bulle entraînerait des rendements lamentables. Comme vous l’avez souvent entendu: «les performances passées ne garantissent pas nécessairement le rendement futur".



Article publié Le dimanche, 24 février 2013 | (381 Lectures)






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